攻守平衡穿越波动 景顺量化新动力周岁考高分

  遵循价值成长攻守平衡之道,穿越近一年市场剧烈波动,景顺长城量化新动力基金在成立满一年时,交出一份同类排名前10%的高分考卷。

  景顺长城量化新动力基金成立于2016年7月13日,晨星数据显示,截至今年 7月21日,该基金过去一年净值增长30.60%,在550个股票型基金中排名第17。业绩比较基准过去一年涨幅为6.13%,该基金一年出头的时间里实现了24.47%的超额收益。数据同时显示,该基金成立以来的11个自然月中,有9个月是战胜基准的。

  作为一只量化基金,在今年以来的“一九行情”中要获得超额收益并不容易,景顺长城量化新动力在今年的行情中依旧保持了稳定的业绩回报,该基金今年以来净值增长率为22.17%,在597个股票型基金中排名第29,业绩比较基准的涨幅为6.89%,实现超额收益15.28%。

  景顺长城量化新动力基金由景顺长城量化及ETF投资总监黎海威管理。黎海威具有14年从业经验,先后在美国贝莱德集团、香港海通资产等机构负责亚洲和A股量化组合的管理,积累了丰富的量化投资经验,并对A股市场有深刻的理解。据黎海威介绍,景顺长城量化新动力基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本模型三大类量化模型,分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易,结合市场环境和股票特性,精选个股追求超额收益。而超额收益模型在价值与成长之间均衡配置的基础上,通常每年都有一些权重调整,并把可能会发现的新因子纳入模型;此外,根据市场的情况,会定期对模型因子的权重进行小幅度的谨慎调整,以此来保障模型有足够的灵活性,同时不会导致它长期表现受到很大干扰,将回撤尽量控制在很小范围。

  在黎海威看来,下半年预期A股指数仍以波动为主,可能缺乏趋势性行情,但不排除阶段性上行的可能,受益于改革预期与政策支持的热点板块和个股行情仍可以期待。景顺长城量化新动力的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,关注通胀的传导,力争在股市波动中以自下而上选股为主产生合理的超额收益。


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